Penanggulangan Masalah Autokorelasi

Salah satu alternatif untuk mengatasi model regresi linear yang terkena gangguan autokorelasi adalah dengan memasukkan lag dari variabel terikat menjadi salah satu variabel bebasnya. Misalnya ada urutan data seperti ini:

Contoh Tahulasi Data dengan SPSS Versi 11
Contoh Tahulasi Data dengan SPSS Versi 11

Ini hanya contoh ya, disarankan untuk tidak menggunakan regresi linear dengan 16 data saja. Klik menu Analyze, sorot pada Regression, klik pada linear seperti ini:

Menu Regresi Linear dengan SPSS Versi 11
Menu Regresi Linear dengan SPSS Versi 11

Jika anda benar, maka akan diarahkan ke box regresi linear seperti ini:

Memasukkan Variabel
Memasukkan Variabel

Masukkan variabel Y ke kotak dependen, dan variabel X ke kotak Independen seperti gambar di atas. Untuk memunculkan menu autokorelasi dengan Durbin-Watson, klik menu Statistic di bagian bawah agak ke kiri. Dah ketemu??? Ya benar, di situ, di sebelah kiri menu Plots. Jika anda klik di menu Statistic, maka akan diarahkan ke box menu sebagai berikut:

Sub Menu Statistics pada Regresi Linear
Sub Menu Statistics pada Regresi Linear

Berikan tanda centang (tick mark) pada Durbin-Watson seperti pada contoh. Lalu tekan Continue di kanan atas, sehingga akan dikembalikan ke menu regresi, lalu tekan OK dan program akan mengeluarkan Outputnya seperti ini:

Output Durbin-Watson dengan SPSS Versi 11
Output Durbin-Watson dengan SPSS Versi 11

Jika anda benar, maka akan didapat nilai Durbin-Watson sebesar 0,287. Perhatikan tabel DW untuk satu buah variabel (k’) sebesar 1 dan jumlah data 16, maka nilai dL adalah 1,10 dan dU adalah 1,34. Silahkan baca cara membaca nilai Durbin-Watson di sini. Tampak bahwa 0 < DL yang menunjukkan terjadi gangguan autokorelasi. Kita coba memasukkan lag variabel dengan menggunakan menu Tranform, lalu pilih Compute

Menu Compute pada SPSS Versi 11
Menu Compute pada SPSS Versi 11

Maka anda akan diarahkan ke Box Compute. Lalu ketikkan Lag_Y pada target variabel. Artinya variabel lag nanti akan disimpan pada kolom dengan nama Lag_Y. lalu pada Function, di bagian kanan, cari menu LAG(Variable). Sorotkan mouse lalu tekan tanda panah ke atas di samping Function. Sehingga Numeric Expression akan keluar Lag(?). Tanda tanya itu anda ganti dengan Y, artinya variabel Y.
Menghitung Lag Variabel
Menghitung Lag Variabel

Lalu klik aja OK di bagian bawah. Sehingga tabulasi data pada SPSS akan menjadi seperti ini:

Menghitung Lag Variabel
Hasil Perhitungan Lag Variabel
Anda dapat melihat, bahwa lag variabel adalah menggeser ke bawah suatu variabel. Atau data nomor 1 menjadi data nomor 2 pada lag, data nomor 2 menjadi data nomor 3 pada lag dan seterusnya. Dan, ya anda benar, maka data nomor 1 pada lag akan kosong, sehingga data total akan berkurang satu. Setelah itu, lakukan penghitungan regresi lagi seperti di atas, dengan menambahkan variabel Lag y sebagai variabel bebas. Maka jika anda benar (mudah-mudahan benar) dan akan keluar output sebagai berikut:

Menghitung Lag Variabel
Output Durbin-Watson dengan Lag Variabel

Tampak pada gambar di atas bahwa nilai DW adalah sebesar 1,557. Nilai ini meningkat dari model sebelumnya tanpa Lag Variabel. Pada tahap interpretasi model, lag variabel tidak usah diinterpretasikan karena hanya merupakan metode untuk menghilangkan gangguan autokorelasi saja. Juga masih ada metode lain, misalnya dengan persamaan beda umum (first difference delta) yang akan dibahas lebih lanjut.

Bahan bacaan:
Muhammad Firdaus, 2004. Ekonometrika suatu Pendekatan Aplikatif. Jakarta: Bumi Aksara
Durbin, J., dan Watson, G.S., 1951. Testing for Serial Correlation in Least Square Regression. Biometrika, Vol. 38. Hlm. 159 – 177
Share:

21 komentar:

  1. Pak mau tanya ..kalo sudah pakae lag_y ..dan hasilnya sudah menunjukkan tidak ada autokorelasi ..langkah selanjutnya apkah uji aumsi klasik yg laen peelu di uji lagy ..lalu bagaimna saat regresinya ..mhon bantuannya ya pak .trimakasih ..

    BalasHapus
  2. Mau tanya, saya menggunakan spss ibm versi 19 kenapa.ng ada fungsi lag nya ya mas, mohon info nya. Tq

    BalasHapus
  3. Maaf pak mau tanya... klo pakai metode run test bgmn kita nengetahui koefisien regresi n anovanya? Krn d out put hanya tersedia tbel run test sj. Trmksh

    BalasHapus
    Balasan
    1. Run test memang berbeda dengan regresi dan anova, menu sendiri2. Terima kasih.

      Hapus
  4. Pak saya asa.
    Saya menggunakan spss versi 22.
    Tapi di function nya tidak ada lag variable ..
    Jadi gmn pak ?

    BalasHapus
  5. Maaf mw tanya
    Awalnya data saya ada autokol terus udh saya ubah pake cara cochrane orcutt, nah buat uji regresi nya smua harus di ubah pake data yang sudah saya transfrom dgn cochranr orcutt kan?
    Lalu kalau mau uji t pake data awal atau data yang sudah saya transform?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Banyak pertanyaan sejenis. Anda punya rumah, bermasalah, lalu diperbaiki. Nah sekarang Anda mau tinggal di mana? di rumah lama atau rumah baru? :) terima kasih.

      Hapus
  6. Maaf sblm nya,

    Ada yang ingin saya tanyakan.

    Apabila kita sudah menggunakan metode first-difference dan masalah auto terselesaikan. Kemudian saat interpretasi t, yang kita gunakan yang mana. Apakah yang uji t yang di estimasikan dengan ar(1) atau menggunakan hasil uji t yang diestimasikan dengan gls tanpa ada ar(1). Saya menggunakan Eviews.

    Terimakasih.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Banyak pertanyaan seperti itu, dan juga sudah banyak jawaban serupa di blog ini, silahkan browse. Terima kasih.

      Hapus
  7. Penelitian saya terkena autokorelasi kak. Lalu saya gunakan variabel lag beserta uji asumsi klasik lainnya. Lalu pada uji t hasil nya berubah dan semua variabel menunjukkan tidak ada pengaruh pada variabel y. Bagaimana ya kak mohon solusinya.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Model regresi yang baik adalah model yang terbebas dari gangguan pada uji asumsi klasik kak. Terima kasih.

      Hapus
  8. Pak maaf mau bertanya, saat menggunakan data asli, normalitas dan auto saya tidak memenuhi persyartan. Lalu saya lakukan transformasi berdasar bentuk histogram dan normalitas teratasi sedangkan auto tidak. Lalu saya menggunakan metode cochrane orcut dan masalah auto teratasi, begitu pula untuk uji asumsi lainnya teratasi setelah saya uji kembali menggunakan data lag nya. Pada saat uji asumsi terakhir menggunakan data lag sebelumnya (teratasi semua) saya langsung sekaligus melihat hasil uji t dan f pak. Pertanyaan saya, apakah koefisien regresi yang besar(ribuan) ini normal dan bisa digunakan pak? Sementara data asli saya hanya rasio jadi tidak ada sampai angka jutaannnya pak. Terima kasih pak

    BalasHapus
    Balasan
    1. Selama prosedur telah dilakukan dengan benar, tidak ada masalah dengan nilai berapa pun kak.

      Hapus
  9. Maaf Pak, izin konsultasi.
    Data penelitiannya saya kan 4 tahun / 48 data.
    1. Statistik deskriptif, aman
    2. Uji asumsi klasik
    - normalitas, aman
    - multikolinearitas, aman
    - autokorelasi, ini hasile tidak memenuhi kriteria durbin watson.. berarti kan ada autokorelasi.. nah datanya saya transformasi, dll tapi hasilnya tetep autokorelasi, akhirnya datane di tes pakai runs test, tapi hasilnya tetep autokorelasi
    Akhirnya datane di kurangi 1 tahun, jadi 36 data
    Uji normalitas saya pake grafik p p plot, hasilnya normal krn titik titiknya mengikuti arah garis diagonalnya. Terus pas uji autokorelasi pakai durbin watson, datane tetep tidak memenuhi kriteria, akhire pakai uji runs test, hasilnya sdh tidak ada autokorelasi. Akhirnya olah data saya pakai data ini utk lanjut ke analisis regresi.
    Nah stlh maju ke dosbing 1, dosennya minta uji normalitas pakai tabel Kolmogrov smirnov, yang ada angkanya. tabel kolmogrov smirnov kan syrat datanya normal, nilai Asympt Sig. harus > 0.05, nah hasil saya 0.012 < 0.05, berarti kan datanya tidak normal.
    Solusinya gimana ya Pak? Udah dicoba ditambah tahun penelitiannya juga hasilnya tetep autokorelasi 🥺🥺🥺. Terimakasih sebelumnya

    BalasHapus
    Balasan
    1. Bisa tambah sampel, tambah periode hingga data jadi sekitar 100. Atau bisa juga tambah variabel penelitian, tambah kategori perusahaan dll. Terima kasih.

      Hapus
  10. pak, kalau data saya menggunakan durbin tidak lolos tetapi menggunakan run test lolos. boleh dilanjut kan?

    BalasHapus
    Balasan
    1. COba satu metode lain lagi kak, biar lebih pasti :)

      Hapus

Baca dulu sebelum tulis komentar:

Sebelum menuliskan pertanyaan, mohon disimak tanya jawab yang ada terlebih dahulu. Pertanyaan yang sama atau senada biasanya tidak terjawab. Untuk pengguna Blogger mohon profil diaktifkan agar tidak menjadi dead link. Atau simak dulu di Mengapa Pertanyaan Saya Tidak Dijawab?
Simak juga Channel kami di Statistik TV
Komentar akan kami moderasi dulu sebelum ditampilkan. Aktifkan Akun Google Anda.

Terima kasih.

Artikel Terbaru

Translate

Instagram

Instagram
Gabung Instagram Kami

Artikel Terbaru

Jual Data Laporan Keuangan Perusahaan yang Listing di BEI Tahun 2020

Setiap perusahaan yang telah go public wajib untuk menyerahkan laporan keuangan ke badan otoritas, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawa...

Artikel Populer Seminggu Terakhir

Komentar Terbaru

`

Ingin menghubungi kami untuk kerja sama?

Nama

Email *

Pesan *