Autokorelasi


Uji Autokorelasi merupakan salah satu uji asumsi klasik dalam analisis regresi linear berganda. Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya (t -1). Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Sebagai contoh adalah pengaruh antara tingkat inflasi bulanan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dollar. Data tingkat inflasi pada bulan tertentu, katakanlah bulan Februari, akan dipengaruhi oleh tingkat inflasi bulan Januari. Berarti terdapat gangguan autokorelasi pada model tersebut. Contoh lain, pengeluaran rutin dalam suatu rumah tangga. Ketika pada bulan Januari suatu keluarga mengeluarkan belanja bulanan yang relatif tinggi, maka tanpa ada pengaruh dari apapun, pengeluaran pada bulan Februari akan rendah.

Uji autokorelasi hanya dilakukan pada data time series (runtut waktu) dan tidak perlu dilakukan pada data pada kuesioner di mana pengukuran semua variabel dilakukan secara serempak pada saat yang bersamaan. Model regresi pada penelitian di Bursa Efek Indonesia di mana periodenya lebih dari satu tahun biasanya memerlukan uji autokorelasi.

Beberapa uji statistik yang sering dipergunakan adalah uji Durbin-Watson atau uji dengan Run Test dan jika data observasi di atas 100 data sebaiknya menggunakan uji Lagrange Multiplier. Beberapa cara untuk menanggulangi masalah autokorelasi adalah dengan mentransformasikan data atau bisa juga dengan mengubah model regresi ke dalam bentuk persamaan beda umum (generalized difference equation). Selain itu juga dapat dilakukan dengan memasukkan variabel lag dari variabel terikatnya menjadi salah satu variabel bebas, sehingga data observasi menjadi berkurang 1.

11 comments:

  1. Makasih Artikelnya

    BalasHapus
  2. Balasan
    1. Itu di artikelnya ada link di klik saja. Terima kasih.

      Hapus
  3. Kalo penelitian cuman satu periode tahun 2015 bisq di uji autokorelasi gak min

    BalasHapus
    Balasan
    1. Kalau bukan time series tidak perlu. Terima kasih.

      Hapus
  4. Pak statistik ,sy mau tanya berarti kalo saya menyebarkan kuesioner pada skripsi secara serempak, brrt tidak perlu uji autokorelasi atau gimana ya pak, mhn pencerahannya.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Kalau bukan data cross section tidak perlu uji autokorelasi. Terima kasih.

      Hapus
  5. saya mau bertanya,,saya telah menyebarkan kuesioner pada skripsi,,tapi saat analisis data itu saya hanya regresi linear sederhana,uji normalitas, analisis korelasi,koefisien determinasi dan uji t,, yang saya mau tanyakan apa harus di uji autokorelasi juga atau tidak pak,,mohon pencerahannya pak?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Uji Autokorelasi dipergunakan untuk data time series. Terima kasih.

      Hapus

Cari Materi