Uji Linearitas SPSS dengan Durbin-Watson

Uji Linearitas dipergunakan untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan spesifikasi atau tidak. Sumber kesalahan dalam spesifikasi model telah dibahas di artikel sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu uji linearitas yang cukup terkenal yaitu dengan Metode Durbin-Watson. Nama Durbin-Watson memang lebih dikenal dalam uji autokorelasi, tetapi sebenarnya juga bisa digunakan dalam uji linearitas. Persamaan yang dipergunakan juga sama dan pengambilan keputusan juga menggunakan tabel yang sama juga.

Dalam contoh ini, kita menggunakan data yang kami simpan di Google Drive, silahkan di download jika diperlukan dengan akun Gmail Anda. Prinsip dari metode ini sederhana, yaitu kita melakukan regresi ulang model yang akan kita uji, tetapi dengan menambahkan variabel bebas yang baru yang merupakan kuadrat dari variabel bebas yang ada. (bisa juga menggunakan pangkat tiga dari variabel bebas yang kita pergunakan.

Langkah pertama adalah pilih Transform lalu klik pada Compute Variables seperti pada gambar di bawah:

Menu Compute Variable

Maka kita akan diarahkan ke Menu untuk menghitung variabel baru. Kita akan mengkuadratkan variabel bebas yaitu Page_view dan memberikan nama variabel tersebut Page_2. Target Variable adalah nama variabel baru dan Numeric Expression adalah perhitungannya yaitu Page_view*Page_view. Di mana tanda * adalah simbol perkalian

Mengkuadratkan Variabel Bebas

Setelah klik OK maka akan muncul variabel baru yaitu Page_2 yang merupakan kuadrat dari variabel Page_view. Kita regresikan variabel Page_view dan Page_2 terhadap Alexa_Rank dan jangan lupa klik Statistic Durbin Watson.

Output Durbin-Watson

Tampak bahwa nilai d adalah sebesar 0,064 dan masuk pada Autokorelasi positif. Justifikasi pada area ini adalah bahwa model mengalami kesalahan spesifikasi. Jika tidak ada variabel kuadrat maka nilai d adalah sebesar 0,065 yang juga berada pada daerah autokorelasi positif.

Penting dicatat bahwa meskipun menggunakan metode Durbin-Watson, tetapi metode uji linearitas ini tidak hanya diterapkan pada data time series saja. Ini berbeda dengan uji Durbin-Watson untuk menguji gangguan autokorelasi yang hanya dipergunakan pada data time series.

Selain metode ini, masih ada juga metode Ramsey (RESET) dan Lagrang Multiplier untuk uji spesifikasi model.

Share: