Uji Linearitas dipergunakan untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan spesifikasi atau tidak. Sumber kesalahan dalam spesifikasi model telah dibahas di artikel sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu uji linearitas yang cukup terkenal yaitu dengan Metode Durbin-Watson. Nama Durbin-Watson memang lebih dikenal dalam uji autokorelasi, tetapi sebenarnya juga bisa digunakan dalam uji linearitas. Persamaan yang dipergunakan juga sama dan pengambilan keputusan juga menggunakan tabel yang sama juga.
Dalam contoh ini, kita menggunakan data yang kami simpan di Google Drive, silahkan di download jika diperlukan dengan akun Gmail Anda. Prinsip dari metode ini sederhana, yaitu kita melakukan regresi ulang model yang akan kita uji, tetapi dengan menambahkan variabel bebas yang baru yang merupakan kuadrat dari variabel bebas yang ada. (bisa juga menggunakan pangkat tiga dari variabel bebas yang kita pergunakan.
Langkah pertama adalah pilih Transform lalu klik pada Compute Variables seperti pada gambar di bawah:
![]() |
Menu Compute Variable |
![]() |
Mengkuadratkan Variabel Bebas |
![]() |
Output Durbin-Watson |
Penting dicatat bahwa meskipun menggunakan metode Durbin-Watson, tetapi metode uji linearitas ini tidak hanya diterapkan pada data time series saja. Ini berbeda dengan uji Durbin-Watson untuk menguji gangguan autokorelasi yang hanya dipergunakan pada data time series.
Selain metode ini, masih ada juga metode Ramsey (RESET) dan Lagrang Multiplier untuk uji spesifikasi model.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Baca dulu sebelum tulis komentar:
Sebelum menuliskan pertanyaan, mohon disimak tanya jawab yang ada terlebih dahulu. Pertanyaan yang sama atau senada biasanya tidak terjawab. Untuk pengguna Blogger mohon profil diaktifkan agar tidak menjadi dead link. Atau simak dulu di Mengapa Pertanyaan Saya Tidak Dijawab?
Simak juga Channel kami di Statistik TV
Komentar akan kami moderasi dulu sebelum ditampilkan. Aktifkan Akun Google Anda.
Terima kasih.