Uji Lagrange Multiplier (LM) adalah uji autokorelasi dengan Breusch-Godrey yang mampu menguji adanya gangguan autokorelasi baik pada derajad satu atau pun lebih tinggi, misalnya dua, tiga atau yang lain. Meskipun demikian, uji ini disarankan untuk sampel yang banyak, misalnya di atas 100 agar memberikan hasil yang lebih akurat. Akan tetapi, dalam contoh ini, kami menggunakan data yang sama yang digunakan untuk simulasi uji autokorelasi dengan metode yang lain, yaitu Durbin-Watson. Jadi silahkan download simulasi data untuk artikel ini jika diperlukan.
Data terdiri dari satu variabel bebas saja dengan 75 data atau pengamatan. Lakukan regresi sederhana seperti biasa, hanya jangan lupa untuk menyimpang nilai Unstandardized residualnya. Caranya silahkan klik link yang ada. Setelah itu, kita membentuk variabel baru dari unstandardized yaitu nilai lagnya. Kita pilih Transform lalu klik pada Compute Variable seperti pada gambar di bawah ini:
![]() |
Menu Transform Variabel |
![]() |
Menghitung Variabel Lag |
Res_1 = b0 + b1 Page_views + b2 Res_2
Setelah itu kita lihat output dari regresi di atas pada bagian T hitung
![]() |
Output Uji Lagrange Multiplier dengan SPSS Versi 23 |
Metode yang lain, yaitu Metode Box-Pierce atau Uji Statistics Q sebenarnya bisa menguji sampai dengan derajad 16. Menu ini juga sudah tersedia pada SPSS.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Baca dulu sebelum tulis komentar:
Sebelum menuliskan pertanyaan, mohon disimak tanya jawab yang ada terlebih dahulu. Pertanyaan yang sama atau senada biasanya tidak terjawab. Untuk pengguna Blogger mohon profil diaktifkan agar tidak menjadi dead link. Atau simak dulu di Mengapa Pertanyaan Saya Tidak Dijawab?
Simak juga Channel kami di Statistik TV
Komentar akan kami moderasi dulu sebelum ditampilkan. Aktifkan Akun Google Anda.
Terima kasih.