Salah satu metode uji autokorelasi yang jarang dipergunakan adalah Box-Pierce dan Ljung Box. Metode ini sebenarnya powerfull untuk menguji gangguan autokorelasi sampai dengan derajad lag yang tinggi. Bandingkan dengan metode Durbin-Watson yang hanya lag derajad 1 saja. Untuk metode Lagrange Multiplier bisa menguji derajad lag yang banyak, tetapi metode Statistik Q ini lebih praktis.
Langkahnya relatif praktis dan sederhana. Kita menggunakan data yang sama dengan data simulasi uji autokorelasi yang bisa Anda download di sini dengan Google Drive. Langkah pertama adalah mendapatkan nilai residual dari regresi yang ada. Cara mendapatkan nilai residual silahkan disimak di artikel ini. Setelah mendapatkan nilai residual, pilih Analyze, pilih Forecasting lalu klik pada Autocorreation seperti pada gambar di bawah:
 |
| Menu Statistik Q pada SPSS Versi 23 |
Maka kita akan masuk ke menu autokorelasi yaitu sebagai berikut:
 |
| Memasukkan Unstandardized Residual |
Masukkan nilai Unstardized residual ke dalam box Variables. Untuk Options di kanan atas nilai default adalah 16 atau lag derajad 16. Kita dapat menggantinya dengan nilai yang kita inginkan. Dalam simulasi ini kita menggunakan 16 dan klik OK sehingga akan keluar output sebagai berikut:
 |
| Output Box-Ljung Statistic |
Tampak pada output kolom paling kanan, bahwa semua lag mempunyai signifikansi di bawah 0,05 atau mengalami gangguan autokorelasi. Sebenarnya jika ada 3 saja, maka justifikasinya adalah ada gangguan autokorelasi. Banyak model yang lolos uji dengan Durbin-Watson tetapi tidak lolos dengan uji Box-Ljung karena menggunakan derajad lag yang lebih banyak.
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Baca dulu sebelum tulis komentar:
Sebelum menuliskan pertanyaan, mohon disimak tanya jawab yang ada terlebih dahulu. Pertanyaan yang sama atau senada biasanya tidak terjawab. Untuk pengguna Blogger mohon profil diaktifkan agar tidak menjadi dead link. Atau simak dulu di Mengapa Pertanyaan Saya Tidak Dijawab?
Simak juga Channel kami di Statistik TV
Komentar akan kami moderasi dulu sebelum ditampilkan. Aktifkan Akun Google Anda.
Terima kasih.